ใช้ Volume ช่วยในการเทรดได้อย่างไร?

 ใช้ Volume ช่วยในการเทรดได้อย่างไร?  

By Cory Mitchell

Volume  เป็นการวัดว่าสินทรัพย์ทางการเงินได้ทุกเทรดเป็นจำนวนเท่าไหร่ในช่วงเวลาดังกล่าว มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ว่าถูกมองข้ามบ่อย ๆ เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ธรรมดาเกินไป ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเทรดสามารถหาได้ทุกที่ แต่ว่าเทรดเดอร์ไม่กี่คนที่สามารถใช้มันในการเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงได้ 

สำหรับคนซื้อทุกคนจะมีใครซักคนที่ขายหุ้นให้เขาซื้อ มันจึงมีผู้ซื้อเพราะผู้ขายต้องการขายหุ้นออก การสู้กันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดสร้างการเคลื่อนไหวทำให้มีปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน การใช้เครื่องมือปริมาณการเทรดในการวิเคราะห์หุ้นสามารถเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงได้ 

แนวทางพื้นฐานในการใช้  Volume

เราต้องวิเคราะห์ Volume เมื่อไหร่ มีแนวทางที่เราสามารถใช้ตัดสินความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของเทรดเดอร์ได้ ในฐานะเทรดเดอร์เราจะชอบเข้าการเทรดเมื่อราคาเคลื่อนไหวรุนแรง และไม่ทำอะไรเลยเมื่อราคาไม่มีการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่มองหาจุดเข้าในช่วงที่ราคาไม่มีการเคลื่อนไหว แนวทางนี้จะไม่ได้ใช้ได้ทุกสถานการณ์แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ 

Volumeและความน่าสนใจของตลาด 

เมื่อตลาดขาขึ้นปริมาณการเทรดย่อมสูงขึ้น ผู้ซื้อจะต้องใช้ปริมาณในการทำให้ราคาสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของราคาและลดปริมาณแสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของตลาดที่ลดลง ซึ่งเป็นจุดเตือนให้เห็นถึงการกลับตัวแต่ความจริงก็คือเมื่อราคาลดลงตอนที่ปริมาณการเทรดลดลง มันไม่ได้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าหากราคาลดลงในปริมาณที่ใหญ่มากนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าพื้นฐานเปลี่ยนไป 

 

Figure 1: A GLD daily chart showing rising price and rising volume.

Source: www.freestockcharts.com

การเคลื่อนไหวที่หมดแรงกับปริมาณ 

การขึ้นลงของตลาดทำให้เกิดการหมดแรง ซึ่งอาจจะมีการเคลื่อนไหวรุนแรงซึ่งพร้อมกับปริมาณการเทรดลดลงมาก ซึ่งเป็นสัณญาณของการที่เทรนด์หมดแรง เนื่องจากผู้ซื้อหมดแรง  และณจุดที่ราคาต่ำสุด ราคาร่วงลงทำให้เทรดเดอร์หลายคนออกจากตลาด เป็นผลมาจากความผันผวนและปริมาณซื้อที่เพิ่มขึ้นในเทรนด์ขาลง ถึงแม้ว่าเราจะเห็นการลดลงของปริมาณหลังจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของสถานการณ์เหล่านี้แต่ว่าปริมาณการเทรดยังคงมีบทบาทต่อไปอีกเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางให้เราได้ 

 

Figure 2: A GLD daily chart showing a volume spike indicating a change of direction.

Source: www.freestockcharts.com

สัญญาณขาขึ้น 

Volume มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์สัญญาณขาขึ้น ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการเมื่อปริมาณเพิ่มราคาและราคาสูงขึ้น ถ้าราคาเคลื่อนไหวจากจุดสูงสุด สูงกว่าราคาต่ำสุดครั้งก่อนนั่นชี้ว่านั่นเป็นสัญญาณภาวะตลาดกระทิง 

 

Figure 3: A SPY daily chart showing a lack of selling interest on the second decline.

Source: www.freestockcharts.com

Volume และจุดกลับตัวของราคา 

หลังจากราคาเคลื่อนไหวขึ้นสูงหรือลงต่ำ ถ้าราคาเริ่มเคลื่อนไหวกรอบแคบ ๆ และมีปริมาณมาก นั่นกำลังบอกว่านั่นคือจุดกลับตัว 

Volume และ Breakouts Vs. False Breakouts

เรื่องการเกิดเบรคเอาท์ หรือรูปแบบอื่น  ๆ ของกราฟ ถ้าเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณของการเทรดทำให้เกิดความแข็งแกร่งในการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนั่นบ่งบอกถึงความน่าสนใจที่น้อยลและความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเบรคเอาท์หลอด 

 

Figure 4: A QQQQ daily chart showing increasing volume on breakout.

Source: www.freestockcharts.com

Volume History

Volume ยังสามารถดูย้อนหลังเพื่อดูความสัมพันธ์ของมัน เพื่อเปรียบเทียบกับ 50 ปีที่แล้วว่ามีความสัมพันธ์กัน  

Volume Indicators

Volume indicators เป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่แสงดภาพเป็นกราฟแท่ง ซึ่งแต่ละเครื่องมือใช้สูตรแตกต่างกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะหาเครื่องมือที่ใช้ได้สำหรับสภาพตลาดในแต่ละสภาพ indicator อาจจะไม่จำเป็นแต่มันช่วยระบบเทรดของเราได้ มี Volume Indicator หลายแบบ ซึ่งผมจะยกตัวอย่างและการนำไปใช้ 

On Balance Volume (OBV)

OBV เป็นเครื่องมือธรรมดาแต่ว่ามีประสิทธิภาพ เริ่มจาก ปริมาณถูกเพิ่มเข้ามา เมื่อราคาตลาดปิดราคาสูงกว่าราคาปิด Volume จะถูกหักออกเมื่อราคาปิดต่ำกว่านั้น ซึ่งเครื่องมือนี้จะแสดงถึงการสะสมปริมาณการเทรด ซึ่งมันจะแสดงการเกิด Divergences เมื่อราคาสูงขึ้นแต่ว่าปริมาณนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้า ๆ หรือว่าอาจจะลดลงด้วย ในภาพที่ 5 OBV กำลังเพิ่มขึ้นและยืนยันว่าเพิ่มขึ้นตามหุ้น Apple (AAPL)

 

Figure 5: An APPL daily chart showing how OBV confirms the price move.

Source: www.freestockcharts.com

Chaikin Money Flow

ราคาที่ขึ้นควรจะมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสูตรนี้จะโฟกัสการขยายตัวของปริมาณเมื่อราคาปิดแท่งสูงขึ้นในกราฟวัน เมื่อราคาปิดอยู่ในช่วงของช่วงบนและ ปริมาณขยายตัวขึ้น  เมื่อราคาปิดต่ำกว่าช่วงล่างค่าจะเป็นลบ 

Chaikin money flow สามารถใช้เป็นเครื่องมือระยะสั้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือประเภท Oscillater แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นการดูจุด Divergence ในภาพที่ 6 แสดงให้ถึง Volume ไม่ได้ยืนยันการเกิดราคาต่ำกว่าเดิมในหุ้น AAPL ทำให้ Chaikin แสดงให้เห็นถึงภาวะ Divergence ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น  

 

Figure 6: An AAPL 10 minute chart showing divergence that indicates a potential reversal.

Source: www.freestockcharts.com

Klinger Volume Oscillator

การแกว่งตัวเหนือและต่ำกว่าเส้น 0 สามารถใช้ในการให้สัญญาณเทรด  Klinger volume oscillator  เป็นผลรวมของการซื้อและการขายในช่วงนั้น ในรูปที่ 7 เราเห็นว่ามันเป็นตัวเลขฝั่งลบ ซึ่งนี่คือช่วงกลางของเทรนด์ขาขึ้น ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นตอนนี้อยู่ในช่วงบวก และราคาลดลงมาต่ำกว่าจุดเข้าเทรดในปี 2011 ราคานั่นค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม Indicator ไม่ใช่ใช้เพียงอันเดียว เพราะว่าบาง indicator จะใช้ได้ดีเมื่อมันทำงานร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น  

 

Figure 7: An APPL daily chart showing how Klinger confirms the uptrend.

Source: www.freestockcharts.com

สรุป 

Volume นั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างที่คุณเห็นว่ามีวิธีใช้มันหลายวิธี มีแนวคิดพื้นฐานว่าที่จะใช้ประเมินความแข็งแกร่งของตลาด หรือเพื่อตรวจสอบว่าปริมาณจะยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาหรือว่าจะเกิดจุดกลับตัว Indicator สามารถใช้ในการช่วยตัดสินใจ ในระยะสั้น volume จะไม่ใช่เครื่องมือที่จะเข้าเทรดและทำกำไรที่แม่นยำ  การเข้าเทรดและทำกำไรสามารถใช้ Price action  volume และ volume indicator